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システムトレード売買を振り返る(2)

『そして株式投資は、システムトレードに行き着く』
そんな帯がついた「システム売買 プロのノウハウ」という本を読みました。
専門的な用語がバシバシ飛び交うことも無く、平易な文面で書かれてました。
裏を返せば、そこまで詳しい資料ではない、ということなんですが。
でも、読み物としては非常に面白かったです。

この本の冒頭に書かれている事例は私自身、借り物のシステムでやり始めて常々思うことでした。
恐くて手が出せない!って時に買いシグナルが出るものだからかなり躊躇するんですよね。
その後も下落中ずーっと買いシグナル出続けて、どうしろっていうの?みたいな。
私の場合は、私自身がシステムに携わっているからか、システムに依存して自分の判断は無視して売買できるんですが、この買いシグナル延々点灯にはさすがに。。

さて、前回の続きです。
ただいまシステムトレードを始めて2ヶ月たっての状況ですが、・・・思いっきり含み損です。
ただし、システム自体はライブドア後も順調な収益があがる予定になってしまっています。
ちなみに、前回1/18時点の買いシグナルを書いてますが、今回参考として、その後3日分の買いシグナルと現在値の一覧を取ってみました。
(こちら(sign.csv)です。)
3日分ってのは、このシステムの損切りが購入して2ヶ月という期限式のため、それ以上は検証できないからです。(実際にライブドア後は1/23までしか結果が確定できないということです。)
これを見る限り問題なさそうなのに・・・。しかし含み損。ここからいきなり上がるとはとても思えない・・・。

そこで、今日は朝からずっとライブドア後からの株価と売買シグナルと現在値とを分析していました。
すると、2月3日以降から売りシグナルが急激に減っていることがわかりました。
このシステムは乱降下している株を押し目買いするのですが、2月3日以降の下降トレンドから買いシグナルは頻発しているものの売りシグナルが極端に少なくなっているのです。
それでも、勝率自体は50%近くあるのですが。

先ほど紹介した本には勝率はあまり関係ないとの指摘がありました。勝率は最終的には五分五分に落ち着くかららしいのですが。
同時に損小利大こそが唯一の勝ちパターンであるといっています。
ただ、気になる点があって、利益をだすシミュレーションでは東証全銘柄で利益を出すように調整したという点。それはおそらくシミュレーションで同じ金額分購入したと仮定している、のでしょう。
これは、私が利用しているシステムのシミュレーションにおいても仮定としてあげられていたことでした。
つまり、シミュレーションと同じ結果を出すには、どの銘柄を買うかというのを考えることより、買いシグナルがでている多くの銘柄をどれもほぼ同じ金額になるように複数分散して保有することが前提になっている、ということではないでしょうか。
ちょっと考えれば分かったことかも・・・
なんだか、気付くのが遅すぎた気もします。
そういわれてみれば銘柄選択より資産管理が大切、といったようなことを開発者がどこかで書いていたような・・・。
このシステムの損切りは2ヶ月らしいので、2月購入分の結果が出るのはまだ先。勝率自体は非常に高いので値嵩株の大幅な下落が無いことを祈りつつ、取引を続けましょう。
今日からは、各銘柄への振り分けももう少し考えて売買しようと思います。

なお、今回のシミュレーションで致命的な事実が判明しました。
1月時点のシステムでは私のプログラムミスにより誤った買いシグナルが出ていました・・・。つまり私が1月にシステムの買いシグナルで買ったものは何の根拠も無い銘柄、ということで・・・。泣きそう。
今回の反省材料として提示したリストは、改善後のリストになってます。
(ちなみに上場廃止になっちゃった銘柄はリストには無いです。)
この辺の銘柄は時期を見てさくっと売って(損失確定・・・)しましょう。。

システム売買 プロのノウハウ

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